Fremdwährung für Asset Manager im internationalen Umfeld
In Teil 1 des Beitrages hatte ich die Behandlung von einzelnen Fremdwährungstransaktionen beschrieben. Heute geht es weiter mit der späteren Darstellung in Reports, Dashboards und anderen Extrakten in denen einzelne Transaktionen kumulierte verarbeitet werden.
Fremdwährungsberechnung irgendwann nach Valutierung z.B. in Dashboards
Die Zeilen-/ Spaltenkombination der Matrix bis auf die Spalte mit der Transaktion gleich bleiben. Die Transaktionswährung habe ich weggelassen, da sie für die meisten der gängigen Reports keine Rolle spielt. Eine mögliche Ausnahme wäre ein Zahlungskontenabgleich.
| # | Kategorie | Instrument (Security) | Fonds (Investee) | |
| Abkürzung | INS | FON | ||
| 1 | Commitment | CMT | ||
| 1.1 | Gezeichnet | GEZ | INS_GEZ | FON_FUN + INS_UFU * afx – INS_RED * afx |
| 1.2 | Funded | FUN | INS_FUN | FON_FUN |
| 1.3 | Unfunded | UFU | INS_UFU | INS_UFU * afx |
| 1.4 | Redrawable | RED | INS_RED | INS_RED * afx |
| 2 | Cashflow | CF | ||
| 2.1 | Contribution | CON | INS_CON | FON_CON |
| 2.2 | Distribution | DIS | INS_DIS | FON_DIS |
| 3 | Valuation | VAL | ||
| 3.1 | NAV | NAV | INS_NAV | INS_NAV * afx |
| 3.2 | adjusted NAV | ANV | INS_ANV | INS_ANV * afx |
Die Berechnungsformeln in der Matrix haben sich teils signifikant geändert.
Alle Beträge in Instrumentwährung ergeben sich aus den einzelnen Events und dem Einfluss der dort benutzten Felder auf die Kalkulation. Hierauf bin ich schon an anderer Stelle im Blog eingegangen. Schauen wir uns gemeinsam die Spalte Fonds (Investee) an und was hier wie berechnet wird. Es sollte klar sein, dass es sich in der Auswertung um kumulierte Beträge aus einzelnen Events handelt.
„Alternative Assets – Teil 2 – Management von Transaktionen in Fremdwährung“ weiterlesen